Backtesting um sistema de negociação

Back-Testing manual; Praticando a Arte da Negociação.
Ação de preço e macro.
O comércio, como muitas outras coisas da vida, pode ser melhorado com a experiência. Isso é muitas vezes quando novos comerciantes falham. Depois de perceber esse fato, eles consideram uma negociação muito simples.
& ldquo; Está aprendendo a negociar lucrativamente meu tempo? & rdquo;
Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente & lsquo; have & rsquo;) responderam um enfático & lsquo; YES! & Rsquo; a essa pergunta, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco.
O difícil sobre a experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, eu ouvi muitos argumentos alegadamente e lsquo; ah, que é a sua taxa de matrícula para os mercados. & Rsquo; E esse pode ser o caso. Mas existem outras maneiras de ganhar experiência na velha arte da especulação.
Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de & lsquo; paper trading, & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticas para as estratégias que eles estão negociando.
Isso é semelhante ao comércio de demonstração hoje; uma maneira de testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que operar ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu negócio executando a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.
A desvantagem para o comércio de demonstração ou o teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, eu não tenho certeza de que eu fiquei confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou não).
É aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um manoiismo no qual eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar que qualquer back-test que realizamos, manual ou automatizado, sofre de uma desvantagem singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente se replicar dessa maneira no futuro. Mas esse não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual eu estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como efetivamente empregar a abordagem.
Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que negocie.
Etapa 1: vista o gráfico.
O primeiro passo quando o back-testing manual é para vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, eu irei usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir.
Criado por James Stanley.
Passo 2: Dê um passo atrás no tempo.
Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero não estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam tão próximos da dinâmica do mercado real quanto possível. Quero que isso seja imprevisível.
Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.
Criado por James Stanley.
Passo 3: avança no tempo.
Esse recurso é muito benéfico para os comerciantes que realizam muitos back-testing manual, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; forward, & rsquo; e & lsquo; para trás, & rsquo; setas no seu teclado.
Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás, & rsquo; um tempo.
No entanto, se o teste de I & rsquo; m em um gráfico de 4 horas e ndash; Pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas de cada vez.
Esta é uma característica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.
Neste ponto, quero avançar no gráfico até encontrar um negócio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, eu vou pausar, e estamos pronto para passar para a etapa 5.
Etapa 4: registre os resultados.
Este passo pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos a back-testing manual para escrever cada um desses negócios; seja um diário, uma planilha eletrônica ou um registro comercial. Algumas informações importantes são de destaque aqui:
Onde você colocaria sua parada?
Onde você estaria procurando ganhar lucros?
Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você fez. Após algumas negociações, você terá algumas informações que você pode usar para tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos.
Passo 5: enxaguar e repetir.
Depois de termos encontrado um comércio hipotético, nesse ponto poderemos avançar no futuro para ter uma idéia de como isso pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.
Então podemos avançar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto e a experiência com a estratégia para avançar para a próxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que experimentam testes com saldos menores, outros dão o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu e o ndash; depois, testará a estratégia em uma conta demo com preços dinâmicos ao vivo.
--- Escrito por James B. Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Backtesting e Trade Systems.
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Avalie os sinais de entrada usando suas condições favoritas.
Com o Signal Evaluator, você pode analisar a eficácia em um determinado período de tempo usando seus próprios sinais de compra e venda específicos. Sua análise pode ser aplicada tanto para carteiras quanto para commodities individuais.
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Otimize seu fluxo de trabalho usando o Trade System Optimizer, uma valiosa ferramenta de negociação que testa os resultados de sistemas de negociação que executam configurações diferentes e a combinação de parâmetros incluídos em sinais de negociação.
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O produto suporta vários tipos de pedidos e permite que os clientes configurem parâmetros de execução relacionados a preço, tamanho e tempo de pedidos. Para máxima transparência, o CQG AutoTrader é integrado a vários módulos de monitoramento de posição, como a janela Pedidos e posições e o estudo ATS (sistema de negociação automatizado), onde os clientes podem monitorar sinais e posições de negociação em gráficos e interfaces de negociação. O CQG AutoTrader pode ser usado em modos de negociação ao vivo ou de demonstração.
Backtesting Videos.
Especialista em produtos da CQG Doug Janson descreve os recursos de automação do CQG IC. Aprenda como definir fórmulas, testar fórmulas usando o Entry Signal Evaluator e criar um sistema de negociação.
O especialista em produtos da CQG, Jim Stavros, demonstra a eficácia do uso de nossas ferramentas de sistema de backtesting e trade.
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Backtesting de um sistema de negociação
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- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramidação, limitação de posições curtas / longas, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money, customizing de preço de compra / venda.
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- ferramenta de backtesting de entrada simples e baseada na web para testar a força relativa e estratégias de média móvel nos ETFs.
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Teste de estratégia.
O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software de backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite conduzir uma análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada.
A precisão é a chave.
O MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos.
Backtesting realista.
Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão condições de mercado passadas e execução de ordens para negociação de estratégia. Mecanismos de backtesting típicos têm muitas suposições e atalhos, que resultam em testes irreais e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores.
Tecnologia avançada.
O backtesting de estratégia geralmente requer muitos dados e softwares capazes de processá-los. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha várias tarefas em diferentes núcleos, para que eles sejam concluídos muito mais rapidamente. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados.
Fácil de ler.
Você pode alterar o modo como seus sinais aparecem no gráfico, em apenas alguns cliques. Os pedidos de saída podem ser conectados por uma linha visível a todos os pedidos de entrada relacionados - a linha será verde se o negócio for lucrativo, vermelho, se não for. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode mudá-lo facilmente.
Escolha sua moeda para backtesting.
A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia de backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.
Todos os fatores essenciais contidos dentro
Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preços de tic-by-tick, diferenças de preço de oferta-oferta-comércio, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho de comércio.
Levando em consideração a liquidez.
Quando o mecanismo do MultiCharts faz o backtest de uma estratégia, ele reconhece que nem todos os pedidos com limite serão preenchidos devido à falta de liquidez. Por este motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.
Perguntar, licitar e negociar preços.
Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos de lances / pedidos, além dos dados comerciais históricos.
Simulação tick-by-tick.
Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. O MultiCharts pode construir barras maiores de componentes menores - barras de segundo e minuto fora de tiques, barras de hora e dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra, usando o Bar Magnifier. Por exemplo, o Magnifier de Bar pode carregar de forma invisível os minutos que compõem a hora, e a estratégia será backtested minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.
Estratégias para prática imediata.
O mecanismo de backtesting da MultiCharts mesmo emula o mercado, o limite, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). Destino de lucro, stop-loss e trailing stops também são recursos de backtesting padrão. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.

Como backtest sistemas de negociação e evitar o ajuste de curva.
Para julgar como um determinado sistema comercial deve funcionar no futuro, nós o testamos em dados de mercado anteriores. O backtesting aplica um conjunto de regras de negociação a dados históricos para estimar como essas regras teriam sido realizadas se realmente as tivéssemos negociado. Bons resultados históricos hipotéticos não garantem que um conjunto de regras funcionará bem no futuro. No entanto, resultados históricos hipotéticos pobres quase certamente significam que um sistema não deve ser negociado em tempo real.
O valor percebido do backtesting está enraizado na crença de que as tendências históricas se repetem. Os comerciantes têm testado estratégias sobre dados históricos por gerações. No entanto, a prática tornou-se popular com o advento dos computadores pessoais e do software de teste do sistema, como o System Writer, que evoluiu para o TradeStation. Este software e um banco de dados de dados históricos permitiram que aqueles sem um histórico de escrita de códigos testassem as idéias do sistema de negociação. A compreensão e aceitação mais amplas dos sistemas de negociação, bem como a frustração que muitos enfrentaram ao tentar construir sistemas de negociação por conta própria, ajudaram o mercado de sistemas de terceiros a florescer durante os anos 90.
A Futures Truth é uma empresa independente que acompanha os sistemas de negociação disponíveis comercialmente desde os anos 80. Atualmente, ele rastreia mais de 500 sistemas. A Futures Truth testa sistemas de negociação em tempo real, não em dados históricos. Isso impede a modificação de regras ao longo do tempo e simula melhor a execução de regras em condições reais de mercado, como períodos de alta volatilidade. De acordo com a Futures Truth, apenas cerca de 45% dos sistemas rastreados são rentáveis ​​a longo prazo, enquanto apenas 20% apresentaram uma boa relação risco / recompensa. No entanto, esses números provavelmente são melhores do que a população em geral, porque apenas os fornecedores realmente confiantes em sua lógica entregam-se à Futures Truth para análise em tempo real e crítica pública.
Muitos sistemas falham porque não têm uma premissa válida. Em vez disso, os parâmetros de entrada e saída são derivados da mineração de dados. A mineração de dados simplesmente verifica dados históricos em busca de regras que funcionariam no passado. Freqüentemente, essas regras se encaixam precisamente no passado e não têm esperança de funcionar melhor do que aleatoriamente em dados não vistos. Em vez disso, o desenvolvimento do sistema deve começar com uma teoria que pode ser testada, analisada e ajustada para aplicação. Esse conceito também implica uma perspectiva diferente do próprio teste do sistema: o objetivo do backtesting não é produzir uma coleção de estatísticas hipotéticas de lucros e perdas. É testar a validade da teoria e a precisão das regras para capturar a premissa.
O teste do sistema é um processo multifacetado a partir dos dados, até a escala de tempo, para as suposições de entrada do pedido, para as especificações do contrato e controle de risco. A falha em qualquer um destes pode arruinar um teste e mdash de outro modo válido; ou, manipulá-los pode gerar resultados muito superiores ao que atingiríamos em tempo real. Você precisa fazer isso corretamente se você deseja validar o & mdash; ou quando apropriado, invalidar & mdash; Seu sistema.
Existem dois elementos para backtesting: As ferramentas adequadas & mdash; software e dados & mdash; e um método científico para desenvolver sistemas usando essas ferramentas. Vamos começar por olhar para as ferramentas do comércio.
Muitas opções estão disponíveis para testar suas ideias. Eles diferem na facilidade de transformar idéias em código e em como eles lidam com os detalhes, o que pode ter um grande impacto nos resultados. Por exemplo, se um sistema entrar em uma ordem de limite, algum software registrará um preenchimento se esse preço for tocado. No entanto, dificilmente há uma garantia de que tal ordem teria sido preenchida em negociação real, nem há uma garantia de que não vai ser. Entrar em paradas garante uma entrada, mas não um preço.
Outra questão é registrar preços reais. Embora a maioria dos softwares desenvolvidos profissionalmente não tenha mais esse problema, ainda é uma preocupação para aqueles que testam manualmente sistemas em planilhas, como o Microsoft Excel. Por exemplo, se um sistema comprar em uma parada igual ao fechar mais um terço do alcance médio nos últimos três períodos, e se o alcance médio for 10, então estamos comprando no final mais 3.333. Se estamos negociando o E-mini S & amp; P 500, ele troca em 0,25. Isso significa que o diferencial de entrada deve arredondar para 3.50. Um operador iniciante pode não perceber isso se processar manualmente os números, e não faz muito tempo que muitos programas profissionais cometeram o mesmo erro. Ao longo do tempo, esse erro pode se somar a uma discrepância considerável.
No quadro geral, no entanto, tais detalhes processuais são menores. O grande problema são os dados.

MultiCharts 11.
Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Veja por si mesmo.
Novas resoluções personalizadas em qualquer tipo de gráfico. Crie o seu próprio ou importe os existentes com facilidade, o relatório de otimização do Walk-Forward, agora, mais funcional, a análise de Monte Carlo expandiu o estilo do gráfico Delta desequilíbrio novo para mais informações Backup e amp; Restaure seus dados com um clique Automatize as exportações de dados agendados Mais ferramentas de desenho do Pitchfork fornecem mais opções de análise.
Plataforma de negociação MultiCharts.
Software de negociação para negociação, backtesting e negociação automatizada multi-corretores.
MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada.
Se você precisa de software de troca de dia ou você investir por períodos mais longos, o MultiCharts possui recursos que podem ajudar a atingir seus objetivos de negociação. Gráficos de alta definição, indicadores e estratégias integrados, comércio de um clique de gráfico e DOM, backtesting de alta precisão, otimização genética e força genética, execução automática e suporte para scripts EasyLanguage são todas ferramentas importantes à sua disposição.
Сhoice de corretores e feeds de dados.
A liberdade de escolha foi a idéia de condução por trás do nosso MultiCharts e você pode vê-lo na ampla escolha de feeds e corretores de dados suportados. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você gosta - essa é a vantagem do MultiCharts.
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Charting é tão importante porque é como você interage com o mercado. Analisar e reagir a movimentos de preços rápidos requer instrumentos de gráficos confiáveis ​​e precisos.
Escolha de corretores e feeds.
Alguns corretores oferecem melhores taxas e alguns feeds de dados fornecem mais dados históricos. Escolha aqueles que atendam às suas necessidades.
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Mesmo com uma estratégia vencedora, apenas um pequeno atraso na execução das ordens pode fazer a diferença. A negociação automatizada é muito mais rápida que um ser humano.
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Conhecida como “screener” ou “quote board”, esta ferramenta permite monitorar milhares de símbolos do mercado em uma janela para encontrar oportunidades lucrativas.
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O EasyLanguage é uma linguagem padrão do setor para estratégias e indicadores de programação. Foi feito especificamente para comerciantes; A principal vantagem é que você pode começar em minutos.
EasyLanguage é uma linguagem de programação que foi desenvolvida pela TradeStation Securities. É uma linguagem popular porque é fácil de aprender sem treinamento especializado, mas, ao mesmo tempo, é muito poderosa para fins comerciais. A popularidade deste idioma é tão difundida que pode ser considerada a linguagem de programação padrão na indústria comercial.
O código EasyLanguage está em desenvolvimento há mais de 20 anos, o que significa que ele tem uma das maiores coleções de idéias comerciais do mundo já implementadas. Os indicadores e estratégias EasyLanguage estão amplamente disponíveis em toda a internet e nas principais publicações comerciais, o que oferece a todos os usuários MultiCharts uma vantagem sobre as pessoas que usam outras plataformas.
Negociação de carteira.
Backtesting está aplicando uma estratégia para dados históricos para ver "como você teria feito". O backtesting do portfólio permite que você crie e teste estratégias em vários símbolos.
Todos os recursos.
Revisões e prêmios.
Nosso software de negociação ganhou vários prêmios e foi amplamente revisado na imprensa.
Prêmio 2012 de escolha dos membros.
Melhor software para comerciantes de sistemas mecânicos; Melhor software de análise técnica.
2011 Análise Técnica de Stocks e Commodities Readers 'Choice Award.
Software analítico independente semi-finalista $ 1.000 e acima.
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A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.